报告名称：动态Copula模型及在金融中的应用

报告专家：李平 教授

专家所在单位：北京航空航天大学经管学院

报告时间：2021年4月9日：10:00-11:30

报告地点：永利集团88304官网201学术报告厅

专家简介：李平，北京航空航天大学经管学院金融系教授、博导，民建北京市委金融委员会副主任，中国“金融科技研究与教育五十人论坛”成员，中国金融系统工程专委会、中国金融计量专委会、中国量化金融与保险专委会、中国数据科学专委会的常务理事。中国科学院数学与系统科学研究院概率统计博士，中国科学院数学与系统科学研究院金融管理博士后。主要研究方向包括金融衍生产品的设计与定价、公司债券、金融风险管理、信用风险、投资组合分析等；先后主持了4项国家自然科学基金项目、参与了国家973项目和2项国家自然科学基金重点项目等；在国内外知名学术期刊如Quantitative Finance、European Financial Management、Energy Economics、Finance Research Letters、Annals of Economics and Finance、Optimization、Theoretical Computer Science、《管理科学学报》等发表论文60余篇

报告摘要：Copula模型因为能全面和灵活地刻画变量之间复杂的相关结构，因此被广泛应用于金融领域。金融市场的动态发展导致金融变量之间的相关性随时间变化而变化，这种动态相关结构可以通过使Copula函数或其参数随时间变化进行建模。本文分别从动态Copula模型的引入和发展、目前常见的几种动态Copula模型、动态Copula模型在金融中的应用现状等几方面进行系统梳理和总结，最后给出研究展望。

邀请人： 唐甜